システムとは？
システム神風の由来「神風」 この名を耳にしてあなたは何を思うだろうか。 私はそう、大東亜戦争末期に帝国海軍で編成された航空機による特攻隊、かの「神風特別攻撃隊」が脳裏に浮かぶ。 自らの命と引き換えに愛する祖国日本のため、米艦隊に挑んだ彼らの勇気、情熱、愛国心に最大限の敬意を表する。 彼らが去って早60年以上が過ぎる。 その間、日本は成長こそすれ、その弱腰外交と戦争アレルギーから欧米の言われるがままに成り下がっている。 投資の世界もまた然り。 アメリカやイギリス、香港には抜群の収益を誇る優秀なファンドマネージャーが多数存在する。 しかし、我が祖国日本はどうか。 銀行の利息が低いことを餌に、年数％の収益で顧客を満足させようとする輩ばかりである。 そして2008年秋、リーマンショックが訪れる。 アメリカがくしゃみをすれば日本は風邪をひく。 昔の人はよく言ったものだ。 日経平均株価はあっという間にバブル後最安値まで沈んだ。 いつまでこのような状態を続けるのか。 負の連鎖を今こそ断ち切り、祖国のプライドを思い起こすときである。 そう、かつて欧米を震撼させたあの「神風」を今こそ呼び起こすときである。 私はそれをトレードの世界に呼び起こした。 過去10年以上の商品市況のデータをもとに開発した欧米の波に影響されない独自のシステム。 そして、欧米に引けを取らない、いや、それ以上のパフォーマンスを生み出すシステム。 私はそのシステムに「神風」と名づけた。
システムの特徴
システム神風を構築する際、複雑なソフトウェアなど一切使用していない。 マイクロソフトエクセルの関数のみを使用して、過去の商品市況のデータを検証し、単純かつ最も優位性のあるシステムの開発に成功した。 Simple is the best. いつの時代も単純さに勝るものはなし。 その単純さゆえ再現性に優れ、そしてあらゆる微調整が可能となっている。 論より証拠！ 過去の運用成績をご覧いただければ一目瞭然である。 さて、システム神風はトレンドフォロー型のシステムである。 したがって、長期間のトレンド発生時にめっぽう強く、その期間に大幅な利益を稼ぎ出す。 しかし、その反面、持ち合い相場には弱く、その期間に利益の一部を吐き出す。 いわゆる、肉を切らせて骨を断つ、50万円損切りをして100万円の利益を確定させる、というコンセプトで構築されている。 システム神風の売買サインに従った売買（注文）方法は、原則、次のとおりである。 ①東京工業品取引所（東工取）の銘柄は1計算区域終了となる日中立会終了の2分前を目処にMarket Orderで注文 ただし、出来高が少なく、注文執行価格が大きく乖離しそうな場合は、Limit Orderで注文 ②東京穀物商品取引所（東穀取）の銘柄は最終場節に逆指値で注文 （日中立会寄付時に売買した場合のデータも検証したがパフォーマンスは著しく低下した。） 東工取の銘柄については、システムの基準となるローソク足は、1計算区域（夜間＋日中）の始値・高値・安値・終値のデータを使用せず、夜間取引中の価格を無視したデータ、すなわち、日中取引のみの始値・高値・安値・終値のデータを使用する。 ストップ高及びストップ安（サーキットブレーカー）時の処置は、原則、次のとおりである。 ①日中立会寄付時からストップ高若しくはストップ安（サーキットブレーカー）状態でも日中立会終了直前まで手出ししない。 ②日中立会終了間近の時点でストップ高若しくはストップ安（サーキットブレーカー）の場合、売買サインが出ている場合はそれに従い注文する。 ③注文したが執行されなかった場合、下記の何れかを選択 （システムの運用成績は1年間など比較的長期で検証する。サーキットブレーカー、ストップ高あるいは ストップ安時の処置は、下記の何れを選択しても、長期間のスパンで見ると運用成績に大きく影響することはない。 したがって、何れを選択しても問題なし。） a. 新規建玉の注文であった場合は、下記の何れかを選択 (a) 東工取の銘柄は夜間取引の寄付時に、東穀取の銘柄は翌日の開始場節時に注文 (b) 翌日の日中立会終了時まで待ち、その時点でシステムの売買サインが「No Action」であれば昨日同様に注文 (c) 次回のサインが出るまで今回の注文は見送る b. 仕切注文であった場合は、下記の何れかを選択 （原則、夜間立会は注文しない） (a) 東工取の銘柄は夜間取引の寄付時に、東穀取の銘柄は翌日の開始場節時に注文 (b) 翌日の日中立会終了時、システムの売買サインどおりに注文 システム神風を運用する上で最も重要なことは、他のシステムトレードを運用するときと同様、ファンダメンタルズ分析など余計な情報には一切目を向けず、そして、自己の感情を一切排除し、淡々とシステムが出すサインに従って売買をし続けることである。 それを実践できた者のみがトレードの世界で生き抜くことができる。
なぜシステムトレードが必要なのか
投資によって長期間に渡り安定した収益を得るためにはどうすればよいか。 何年間かの投資経験がある方なら一つの結論に達していると思量する。 それは、巷に溢れるくだらない情報を一切排除し、再現性の高い高精度のシステムトレードを実践し続けることである。 確かに、裁量トレードのプロと言われる相場師になるという選択肢もある。（システムトレードの反意語として裁量トレードという言葉がよく使用される。 その言葉どおり、自己の裁量によって買い時・売り時などを判断し投資する手法） しかしながら、相場師になるには並大抵の努力では不可能である。 また、現在、職についている身分で一日の大部分の時間を相場に費やすことができるであろうか。 つまり、一般人が相場師になることはほぼ不可能であるという結論に達する。 しかし、この結論で終わってしまえば身も蓋もない。 相場師になることが不可能であるならば、ではどのようにして安定した収益を生み出すか。 そう、その最終結論が、再現性の高い高精度のシステムトレードを実践し続けることである。 思いつきの投資で得た短期間の利益は何の意味も持たない。 この先何十年と安定した利益を生み出すため、システムトレードがこの世に存在し、そしてそれを実践し続けることにのみ意義がある。 しかし、システムトレードにもデメリットは存在する。 システムトレードは継続しなければ利益を生み出すことができない、つまり、継続できないことが最大のデメリットであり、リスク要因でもある。 そしてシステムトレードを実践していると、その実践の継続を邪魔するものが出現する。 その一つが自らの意にそぐわない取引を強要されるということである。 今買って本当に大丈夫なのか、こんなときに売るのか、昨日新規に建てたばかりなのにすぐに損切りか、などなど、システムが自らの意思と逆のサインを出すときも稀ではない。 このようなとき、自らの意思（感情）に負け、システムのサインに従わなかった場合、それが一度でも生起すると、そこでシステムトレードは終了である。 自らの意思を押さえ込み、システムが出すサインに淡々と従ってトレードを継続できるか、これが重要なポイントである。 また、あるとき大きなドローダウン（損失）に見舞われたとき、システムの精度に疑問抱き、果たしてこのまま実践し続けてよいのだろうか、と不安になるかもしれない。 不安が募るとその不安に耐えられなくなり裁量で売買を行ってしまう、そうなると当然システムトレードは終了である。 そんなとき重要になってくるのはシステムの過去の実績である。 システムも完璧ではない。 投資の世界に絶対は存在しないように、絶対儲かると保証できるシステムもこの世には存在しない。 あくまで確率であり、そして過去の実績である。 過去の実績上、これだけ高い確率で収益を得ているという動かしがたい事実が不安という感情に打ち勝つのである。 さらに、システムトレードはその名のとおり全自動で売買を繰り返すシステムである。 しかし、私が思うにすべてをシステム任せにしてしまうのは一抹のリスクが存在するのではないだろうか。 やはり定期的にシステムを再検証することも重要であろうし、そして何よりもプログラムミスやバグによる誤った売買をさけるためにも、売買注文だけは自らの手で確認しながら行ったほうが良いであろう。 近代機器との融合、それは地球上で人類にのみ与えられた特権である。 大いに活用しようではないか。 では、まとめにはいる。 投資を行う限り、誰もが安定した収益を目指している。 そして、あなたが相場師ではない限り、システムトレードを実践するのが安定した収益の一番の近道である。 人それぞれ様々な考え方があるであろう。 その考えを否定するつもりはさらさらない。 ただし、これだけは断言できる。 再現性のある高精度のシステムトレードを実践し続けることが資産構築の最善策であり、そして、これは途中でストップしたり再開したりするものではない。 継続こそ力なり！ である。
